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作为长期稳健盈利的交易者

2019-10-09 19:47:51 来源:
作为长期稳健盈利的交易者

我开发过无数套交易策略,包括主观和量化。

在量化交易策略中,我开发过形态识别和各种各样的算法式模型。

在这里面,可以很清晰的看出胜率和盈亏比的关系。

经典的交易策略,海龟交易法则,我记得其胜率应该是在20%左右,盈亏比很高,应该是在4左右。

当然,我的测试是基于全品种,所有持仓量超过10万的,以及一些流动性达到要求的。并非单一品种,这样更能够综合评判。

海龟交易法则的胜率为什么这么低?

因为它加仓3次。

很明显,你如果把加仓三次变成2次的话,海龟的胜率会提高一些。你如果把加仓2次变为一次的话,胜率还会高一些。如果你完全的把它的加仓给去掉的话,那么胜率接近40%。

但是什么变化了?

盈亏比变化了。

之前的海龟交易法则,虽然盈利次数少,但是一次盈利非常多,因为其在一波趋势中,会一共持有4个基础仓位(加仓三次,开仓一次)。

所以,海龟的盈亏比是不停的下降的。

这个我以前测试过,相信不少人记得。

这一点,就能说明根本问题了,对于趋势跟踪策略而言,策略达到一定程度,盈利能力无明显可提升空间,你修改胜率,只不过是调整了胜率和 盈亏比的综合关系而已。

基于我个人而言,我的综合胜率40%左右吧。

各位呢?

点赞支持一下,谢谢。

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