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三角形交易策略—简单掌握 的几何方法

2019-10-08 15:58:27 来源:
三角形交易策略—简单掌握 的几何方法

本文提及了两个非常重要的概念:

一是一个反复出现的周期性趋势,可以大大提高交易的选择和进入时机;

二是详细的离场战略。请记住,离场战略是当前期货交易中最重要和最容易被忽视的,毕竟最后是离场而不是入场,来最终确定交易的盈亏。

什么是三角形交易

三角形交易实际上是一种结合了三个交易系统的交易方法。它消除了波动突破和趋势跟踪系统的缺点,并利用周期性循环趋势,以改善对开平仓时机的把握。这种方法还消除了期货交易的一个主要障碍——市场方向的选择,交易者只需确定即将向一个方向移动的显著性趋势。本文将告诉你如何判断这一点以及如何运用它。

对此有一个要求,那就是你能拿到最常见和最活跃期货合约的每日图表。交易者必须每天分析图表以寻找一个特定的称为对称三角形的模式,我将在稍后的章节对此定义。此模式在视觉上被确认后,将运用规则来确定形成是否真实有效。运用我们的交易规则,消除了很多经常以图表为基础的交易和执行纪律的主观性。

我列举了最近发生在市场中三角模式的实际案例图表。在你感觉适用、并明白如何运用之前,不要进行实盘交易。本文假设你已有一些交易经验,并熟悉错综复杂的不同的命令类型,因此不会就此再作出解释。对于想直截了当了解此方法的人来说,下面的图表展现了一个适用于大豆市场的三角交易法例子。如何选择和实施此方法将在此被详细描述,我们也将讨论期货交易中最重要也是最容易被忽视的方面——离场策略。

 

含金量极高,(详解附图)三角形交易策略—简单掌握 的几何方法

 

 

 

波动突破系统的问题

大多数机械波动突破系统的问题是确定衡量的尺度,以确定市场波动在扩大或缩小。比如,你使用的是哪一个前段时间进行比较,两周前还是两个月前?从这一时期的低波动率来看,如何确认突破信号?增加10%还是50%?交易者通常将这些变量以多种组合的形式输入计算机进行测试,并确定哪些组合在过去的某一个特定市场的效果最佳。这就是所谓的“优化”。在这个特别的时间点上,电脑对这个市场上最佳参数组做出“最佳猜测”。如果你在不同的时间或在不同的市场运行“优化”,答案可能将有所不同。

我相信波动交易背后的原则是有效的。市场往往在一定的波动范围内运行,并且因为商品的基本面变化,而在不断增加的波动率下扩大至新的运行范围。因此往往在发生之前,市场就“预期”到了这一基本面变化,并调整了市场价格。这就是交易者为什么不能等待在信息获得之后,再决定如何在市场上进行交易。面对众多对当前市场价格产生影响的信息,你可能就是最后知道的那个。让市场自己告诉你它将要对你的每日价格图表想要做的事情!

 

趋势有时是朋友

统计显示,市场在约30%的时间内处于趋势之中。在其他70%的时间,你在指责市场没有继续其开始的趋势,而此时趋势指标却指示你可以入市。趋势跟踪系统试图在“方向”明显时,以特定价格进入某一特定市场。进入的信号通常是在相当长的市场运动后给出,他们以某些指标的变化来反映,如20天移动平均线或ADX。交易者认为,这些变化是一个积极的迹象,趋势正在进行,从而寻找一个进入点位。

趋势跟踪方法的致命弱点是确定进入点位。你无法得知当前市场运行方向是否将继续,当市场走势停止或回撤,你会担心这是短暂的修正还是反转。忐忑的交易商会恐慌并平仓,鲁莽的交易者变得不够耐心,开始喜好其他市场品种并平仓出局。激进的交易者认为这是顶部并反向操作其头寸。这些交易者都以技术指标入市,但因心理因素出局。这种可悲的模式每天都在重复。

通过三角交易,只有当趋势信号确立时你才处于市场之中,且我们将利用我们的优势,精确地选择从市场抽走利润的时机。通过三角交易,你要么是正确的,要么出局,没有中间选择,没有疑惑。除止损/止盈单外,还有多种方法可以用来控制你的风险。

以此方法交易,你无需把所有的时间都放在市场上,你必须习惯于此。可能有几个星期你不做交易,然后在一些时间里突然同时拥有好几个不同的头寸。你不必每天甚至每周进行交易来赚钱,只有当胜利的机会明显倾向于你时,你才选择入场。你会知道什么时候应该入场,因为市场将提前几天或几个星期就开始对你发出信号。越早认识到三角形格局正在形成,你计划和执行交易的时间越充分。每天花30分钟观察图表并保持警觉,如果你错过了突破,无论因为何种原因,都不要再跟风入市。等待下一个机会,它就要来临。

 

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我对对称三角形的定义

我对对称三角形的定义是,在每日价格波动图形中,连接穿越中间高点和低谷的两条趋势线产生的图形式样。根据形成的三角形的大小,所需的日线数量可能不同,但我要求三角形至少包含28天,这个要求非常重要。顶的位置也非常关键。记住,我们的目标是除去尽可能多的主观因素并定义能遵从这一个模式的交易规则。

要画出产生三角形的趋势线,在形成的每边至少需要两个点作参考。因此,一个有效的模式一定包含至少4点作为参考,2个在顶端、2个在交互的序列底部(上图为例)。第1个点一定在主要趋势的方向形成。有时,在交易期间会发生对趋势线的小幅突破,但如果当日收盘价回到三角形态内,那么趋势线就是有效的。

对称三角形顶点的位置与其他众所周知的图形有所区分,如升序和降序三角形以及楔形,这些图形需要单独学习巩固。要判断一个三角形是否对称,将三角形自底部均分为3部分。在距离底部上方1/3处画一条线,自顶部向下1/3处再画一条线,如果三角形的顶点处于两条线的中央,则认为这个三角形是“对称的”。

如果顶点发生在上1/3部分,这可能是一个警告,因为市场在完成走势之前可能还有一个下移的动作。同样,如果顶点出现在下1/3部分,这可能是一个警告,因为市场完成走势之前还有一个上移的动作。如果你决定在危险地区交易三角形形态,并认为这是一个对称三角形,那么你可以考虑使用买入跨式期权straddle,而不是直接进行期货合约的交易,以减少双边亏损出现的可能性。

入市时间的选择

我发现三角形突破往往发生在一个阶段性高点/低点起的28天内,如咖啡期货日线图(下图)所示。

 

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