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以下是如何自动化算法交易策略

2019-03-14 17:36:26 来源:

如果您一直在进行交易,将您的策略转换为易于编程的基于规则的策略或者经过深入研究和测试的定量方法将是有益的,这种方法可能更加高效,有效和可靠。自动化可以帮助你

在本系列文章中,我们已经了解了算法交易的基础知识,以及进入算法交易领域所需的基本技能。

下一个合乎逻辑的步骤是了解如何自动化您的交易策略。在我们的第一篇文章中,我们解释了自动化一个策略的好处。自动化通过提高执行的速度和准确性,增强可扩展性,引入更高的规则,开辟更广泛的策略以及可以构建的更高级技术和方法来帮助交易者,并且可以提供更高的可预测性。

如果您一直在进行交易,将您的策略​​转换为易于编程的基于规则的策略或者经过深入研究和测试的定量方法将是有益的,这种方法可能更加高效,有效和可靠。自动化可以帮助你。因此,在本文中,我们将关注“如何自动化您的算法交易策略?”

那么,我们该怎么做呢?接下来是各个步骤,或者我可以将其称为“执行管道”来自动化您的算法交易策略。

获取数据: 您需要访问市场数据,以验证您的策略假设,回溯测试,并在真实市场中执行您的策略。对于历史数据,您可以从交易所,数据供应商或可以访问历史市场数据的金融门户网站获取。对于实时市场数据,您可以免费或以象征性的价格从您的经纪商处获得。如果您因某些原因不想从经纪人处获取数据,您也可以从交易所/供应商那里获取数据。

研究: 顶级金融机构花费大量资金开发其专有算法,主要是因为制作它所涉及的技术。好消息是,随着数据科学的出现,许多此类方法正在成为开源的,即零售和小型交易者可以轻松访问这些方法,特别是那些用Python创建的方法。您可以在研究中使用此类研究工具和软件包来提出机构级的想法。

创建算法: 编码技巧在这里派上用场。您应该能够编程,或者您可以雇用可以编码的人,或者如果这是一个非常简单的策略,您可以使用一些软件,这些软件可以让您在定义的复杂性约束内构建策略,而无需编码。您将在一个名为“算法交易平台”的软件上创建这些策略,该软件可能由您的经纪人或软件供应商提供给您。

回测策略: 有必要了解您的交易在过去的表现。算法交易者花费大部分时间使用历史市场数据和策略要求的其他数据集来研究和回溯他们的交易策略。

市场准入: 这是关于与交易所建立连接。除非您拥有自己的会员资格,否则您需要通过经纪人访问交易所进行交易。一些代理提供Python和其他编程语言的API,在验证您的凭据后与它们连接。

流实时数据: 您可以使用各自的API从您的代理或交换/供应商处获取实时数据。但是需要检查由于网络延迟而可能发生的延迟。如果您不在同一地点,那么将服务器与您的经纪人放在同一数据中心是有意义的。

正向测试或纸质交易: 下一步是在模拟账户中测试您对真实市场数据(但不在真实市场中!)的策略。大多数算法交易平台都带有可用于前向测试的模拟环境。这与使用真实和实时市场数据进行纸质交易相同。一旦您对交易策略的表现感到满意,您就可以最终确定策略以及优化的参数。

发送订单: 根据市场数据,您的算法将生成交易信号。这些交易信号由算法交易平台的订单管理器解释,并且相应的买卖订单被放置在交易所上。对您的实时订单进行“状态管理”非常重要,例如检查已经存在的未填写订单,并在发送新订单之前将其删除。此外,您的所有订单必须经过强制性风险检查才能发送到交易所。

法规批准: 每个交易所,监管机构和地理区域都有一套规则,在您进行自动化之前需要遵循这些规则。在印度,SEBI制定了明确的规则以及与算法交易相关的交易。如果您通过经纪人进行交易,在使用任何平台自动化策略之前,您必须咨询您的经纪人并获得所需的批准。

分析和审查: 一旦你上线,继续审查你的交易策略和交易系统的表现是非常重要的。真实市场中的策略性能是否与相应的反向测试结果相匹配?您的订单是否按预期价格水平填写?市场微观结构是否发生变化,这是否需要改变您的策略或系统?您的策略应根据市场情况进行调整,并继续发展以变得更加强大。

Algo Trading经常被人们描绘为一个设置它和忘记它的系统,它通常不是。这些步骤描绘了执行交易算法和自动化算法交易策略的内容。您的交易结果与您投入的工作量成正比。算法交易不会让您自己赚钱,但它可以通过系统有效的方法帮助您实现目标。

我们将在接下来的文章中深入探讨更多细节,并希望能帮助您#GoAlgo。

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